Risque de taux — IRRBB

État 159 · reporting réglementaire Bank Al-Maghrib · calculé depuis les fichiers sources

Fichiers sources

« IRRBB détails » n'est volontairement pas demandé : il est recalculé à partir des sources ci-dessous plutôt que repris tel quel.

LCR.xlsx *

Source de référence — positions DAT / emprunts / repo / reverse / balance générale

1- Revenus & Charges et actifs *

PTF Inv (titres d'investissement) et BDT+Oblig

coupons.xls *

Flux de coupons, amortissements et dénouements repo

Canevas BAM — État 159 *

Classeur réglementaire officiel. Sert de modèle de sortie ET de source des valeurs déclarées (fonds propres, courbe intégrée).

Valorisation PTF DAF

Facultatif — échéances de secours pour les titres dont la recherche BDT+Oblig renvoie #N/A

Date d'arrêté

Fonds propres cat. 1 (kMAD) ⓘ

Saisie manuelle — aucune source dans les fichiers fournis.

Taux directeur BAM

Ancre le court terme (V1!L12)

Mode

Chargez les quatre fichiers requis (canevas BAM inclus).