Calcul de la Value at Risk (VaR), Backtest, Stress Test

Bienvenue ! Cette application permet de calculer la Value at Risk (VaR) selon différentes méthodes.

Méthodes de Calcul VaR
  • Simulation Historique - Basée sur les données historiques
  • Méthode Paramétrique - Variance-Covariance
Valorisation de Portefeuille
  • Construction de la courbe zéro-coupon
  • Scraping automatique BKAM
  • Calcul de prix, duration et sensibilité
Backtesting
  • Backtest sur fenêtre glissante (250 jours)
  • Test de Kupiec (POF)
  • Visualisation des exceptions
Tests Statistiques
  • Test de Dickey-Fuller (stationnarité)
  • Test de Shapiro-Wilk (normalité)
  • Test de Jarque-Bera (normalité)
Stress Testing
  • Risque de marché - Chocs de +50pb, +100pb, +200pb
  • Risque de liquidité - Scénarios de non-renouvellement
Export & Rapports
  • Export Excel multi-feuilles
  • Courbes zéro-coupon téléchargeables
  • Rapports de valorisation complets

Allez dans l'onglet 'VaR et backtest' pour démarrer les analyses 📉

Ou commencez par l'onglet 'Valorisation' pour construire votre courbe des taux zéro-coupon.